PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с L100.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с L100.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.52%/yr vs 9.29%/yr for L100.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for L100.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и L100.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEUD.L показывает доходность 6.17%, а L100.L немного выше – 6.18%. За последние 10 лет акции MEUD.L превзошли акции L100.L по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.29% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
18.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.52%

L100.L

1 день
-0.01%
1 месяц
1.68%
С начала года
6.18%
6 месяцев
9.31%
1 год
21.05%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и L100.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.17%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
L100.L
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc		6.18%25.82%9.29%7.37%4.86%17.92%-11.79%17.40%-9.14%12.09%

Correlation

The correlation between MEUD.L and L100.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between MEUD.L and L100.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и L100.L

Секторы
MEUD.L
L100.L

Финансовые услуги

23.9%
24.5%

Промышленность

20.3%
13.7%

Здравоохранение

12.6%
13.6%

Технологии

9.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.7%

Энергетика

5.3%
11.7%

Сырьевые материалы

5.1%
8.5%

Коммунальные услуги

4.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.6%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Финансовые услуги

MEUD.L
23.9%
L100.L
24.5%

Промышленность

MEUD.L
20.3%
L100.L
13.7%

Здравоохранение

MEUD.L
12.6%
L100.L
13.6%

Технологии

MEUD.L
9.4%
L100.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.7%
L100.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
7.1%
L100.L
4.7%

Энергетика

MEUD.L
5.3%
L100.L
11.7%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.1%
L100.L
8.5%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.4%
L100.L
5.3%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.0%
L100.L
2.6%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
L100.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с L100.L:
L100.L с S250.LL100.L с VUKE.DEL100.L с SPYL100.L с HUKX.LL100.L с MIVO.LL100.L с LCPE.LL100.L с 500G.L

Доходность на риск

MEUD.L vs. L100.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
L100.L
Ранг доходности на риск L100.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L100.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L100.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L100.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L100.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L100.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c L100.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LL100.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.92

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.67

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.33

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

7.97

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. L100.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа L100.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и L100.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LL100.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и L100.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки L100.L в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и L100.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LL100.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-43.92%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.00%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-13.01%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-13.01%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-34.64%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-3.81%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-7.19%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и L100.L

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LL100.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.91%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.53%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

10.96%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

12.82%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.08%

+1.86%

Сравнение комиссий MEUD.L и L100.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии L100.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и L100.L

Ни MEUD.L, ни L100.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and L100.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, L100.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

L100.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.14% for L100.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и L100.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор