PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с IWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.52%/yr vs 11.52%/yr for IWM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции MEUD.L уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.52% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
18.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.52%

IWM

1 день
0.84%
1 месяц
2.14%
С начала года
16.75%
6 месяцев
13.64%
1 год
37.38%
3 года*
14.36%
5 лет*
6.67%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.17%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		16.75%4.63%13.33%10.99%-11.03%15.62%16.51%20.62%-5.85%4.67%

Correlation

The correlation between MEUD.L and IWM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.45

Сравнение распределения секторов MEUD.L и IWM

Секторы
MEUD.L
IWM

Финансовые услуги

23.9%
15.6%

Промышленность

20.3%
17.2%

Здравоохранение

12.6%
16.1%

Технологии

9.4%
19.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.9%

Энергетика

5.3%
5.8%

Сырьевые материалы

5.1%
4.5%

Коммунальные услуги

4.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.1%

Недвижимость

1.2%
5.6%

Финансовые услуги

MEUD.L
23.9%
IWM
15.6%

Промышленность

MEUD.L
20.3%
IWM
17.2%

Здравоохранение

MEUD.L
12.6%
IWM
16.1%

Технологии

MEUD.L
9.4%
IWM
19.5%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.7%
IWM
2.1%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
7.1%
IWM
7.9%

Энергетика

MEUD.L
5.3%
IWM
5.8%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.1%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.4%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.0%
IWM
2.1%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
IWM
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

MEUD.L vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.06

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.78

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.17

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

13.73

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и IWM

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки IWM в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-40.47%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.00%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-28.81%

+16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-28.81%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-35.76%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.12%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-8.62%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.73%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и IWM

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.16%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.88%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.77%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

18.23%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

21.06%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

22.53%

-5.59%

Сравнение комиссий MEUD.L и IWM

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и IWM

MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and IWM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

MEUD.L is categorized as Europe Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор