Сравнение MEUD.L с IDVY.AS
MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.52%/yr vs 8.37%/yr for IDVY.AS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.AS.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и IDVY.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUD.L торгуется в GBp, в то время как IDVY.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у IDVY.AS с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции MEUD.L превзошли акции IDVY.AS по среднегодовой доходности: 10.52% против 8.37% соответственно.
MEUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.52%
IDVY.AS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам MEUD.L и IDVY.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 6.17% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 7.37% | 49.51% | 3.68% | 2.34% | -9.37% | 17.02% | -13.22% | 13.59% | -9.40% | 14.66% |
Correlation
The correlation between MEUD.L and IDVY.AS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between MEUD.L and IDVY.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUD.L vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск
MEUD.L
IDVY.AS
Сравнение MEUD.L c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUD.L | IDVY.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.64 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 8.99 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUD.L | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.02 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и IDVY.AS
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и IDVY.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUD.L | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -60.31% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.08% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -11.48% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -21.08% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -39.44% | +10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.11% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -16.09% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.69% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и IDVY.AS
Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.16%, в то время как у iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUD.L | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.42% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.88% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 11.90% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.28% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.24% | -0.30% |
Сравнение комиссий MEUD.L и IDVY.AS
MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDVY.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и IDVY.AS
MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEUD.L and IDVY.AS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.40% for IDVY.AS.
Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и IDVY.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор