Сравнение MEUD.L с EUN1.DE
MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.52%/yr vs 10.22%/yr for EUN1.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for EUN1.DE.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и EUN1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUD.L торгуется в GBp, в то время как EUN1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN1.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEUD.L показывает доходность 6.17%, а EUN1.DE немного выше – 6.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEUD.L имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции EUN1.DE немного отстают с 10.22%.
MEUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.52%
EUN1.DE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам MEUD.L и EUN1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 6.17% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 6.39% | 23.99% | 2.61% | 12.54% | 3.50% | 17.13% | -1.39% | 21.76% | -9.18% | 13.80% |
Correlation
The correlation between MEUD.L and EUN1.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between MEUD.L and EUN1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUD.L vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск
MEUD.L
EUN1.DE
Сравнение MEUD.L c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUD.L | EUN1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.33 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUD.L | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и EUN1.DE
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и EUN1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUD.L | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -44.44% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -10.57% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -14.60% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -14.60% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -26.14% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.82% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -7.14% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.05% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и EUN1.DE
Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.16%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUD.L | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.97% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.93% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 13.05% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.88% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 14.97% | +1.97% |
Сравнение комиссий MEUD.L и EUN1.DE
MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и EUN1.DE
MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEUD.L and EUN1.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.35% for EUN1.DE.
Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и EUN1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор