PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с ETSZ.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.52%/yr vs 10.22%/yr for ETSZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEUD.L показывает доходность 6.17%, а ETSZ.DE немного выше – 6.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEUD.L имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции ETSZ.DE немного отстают с 10.22%.

MEUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
18.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.52%

ETSZ.DE

1 день
0.66%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.35%
6 месяцев
8.77%
1 год
18.75%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и ETSZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.17%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		6.35%26.70%3.50%13.30%-5.40%16.08%4.07%22.16%-9.92%15.35%

Correlation

The correlation between MEUD.L and ETSZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.91

The correlation between MEUD.L and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

MEUD.L vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.54

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.21

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.85

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

6.76

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETSZ.DE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и ETSZ.DE

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, примерно равная максимальной просадке ETSZ.DE в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-27.68%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.36%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-13.90%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-16.82%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-27.68%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.39%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-4.24%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и ETSZ.DE

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.16%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.09%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.55%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.47%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.26%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.16%

+1.78%

Сравнение комиссий MEUD.L и ETSZ.DE

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и ETSZ.DE

Ни MEUD.L, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MEUD.L and ETSZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор