PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU с AMZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METU с AMZU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and AMZU (Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. METU is actively managed, while AMZU is passively managed. Over the past year, METU returned -44.10% vs 8.26% for AMZU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METU charges 1.07%/yr vs 1.06%/yr for AMZU.

Доходность

Сравнение доходности METU и AMZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -29.87%, что значительно ниже, чем у AMZU с доходностью 3.58%.

METU

1 день
-2.53%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-29.87%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-44.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZU

1 день
-0.74%
1 месяц
-20.22%
С начала года
3.58%
6 месяцев
6.20%
1 год
8.26%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и AMZU

2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-29.87%-1.01%25.56%
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		3.58%-11.59%30.12%

Correlation

The correlation between METU and AMZU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.60

The correlation between METU and AMZU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов METU и AMZU

Секторы
METU
AMZU

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METU
100.0%
AMZU

-

Сырьевые материалы

METU

-

AMZU

-

Потребительский циклический сектор

METU

-

AMZU
100.0%

Потребительский защитный сектор

METU

-

AMZU

-

Энергетика

METU

-

AMZU

-

Финансовые услуги

METU

-

AMZU

-

Здравоохранение

METU

-

AMZU

-

Промышленность

METU

-

AMZU

-

Недвижимость

METU

-

AMZU

-

Технологии

METU

-

AMZU

-

Коммунальные услуги

METU

-

AMZU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с TQQQMETU с NVDL
Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с AAPUAMZU с SCHGAMZU с TECLAMZU с FNGU

Доходность на риск

METU vs. AMZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c AMZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METUAMZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.14

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.63

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.19

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

0.43

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU vs. AMZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа AMZU равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и AMZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METUAMZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.14

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.23

-0.32

Просадки

Сравнение просадок METU и AMZU

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки AMZU в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и AMZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METUAMZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-55.59%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-42.98%

-18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-55.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.17%

-23.71%

-31.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-21.91%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

19.04%

+14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и AMZU

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METUAMZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

15.59%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.10%

41.11%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

60.06%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.60%

59.18%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

59.18%

+13.42%

Сравнение комиссий METU и AMZU

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMZU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и AMZU

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности AMZU в 5.86%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.86%6.12%3.79%3.37%0.50%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		4.40%3.00%1.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METU and AMZU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (21.06%) compared to AMZU (15.59%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs AMZU's -55.59%.

On 1-year performance, AMZU leads with 8.26% vs -44.10% for METU. On fees, AMZU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZU has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZU has performed better with a 8.26% return vs -44.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.07% for METU.

AMZU has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.40% for METU.

Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.06% for AMZU.

AMZU currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и AMZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор