Сравнение METL с TBIL
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. METL is actively managed, while TBIL is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. METL charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности METL и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.55%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.55% | 1.22% |
Correlation
The correlation between METL and TBIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. TBIL — Ранг доходности на риск
METL
TBIL
Сравнение METL c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 14.08 | -12.91 |
Просадки
Сравнение просадок METL и TBIL
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -0.10% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | 0.00% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -0.00% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 0.29% | +44.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 0.32% | +44.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 0.32% | +44.53% |
Сравнение комиссий METL и TBIL
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и TBIL
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
METL and TBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Sprott and F/m Investments. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для METL и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор