Сравнение METL с DBO
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. METL is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. METL charges 0.89%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности METL и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.92%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 79.92%
- 6 месяцев
- 76.90%
- 1 год
- 73.53%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам METL и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 79.92% | -7.30% |
Correlation
The correlation between METL and DBO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. DBO — Ранг доходности на риск
METL
DBO
Сравнение METL c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.02 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок METL и DBO
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -90.18% | +62.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -52.65% | +34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -62.24% | +54.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 34.72% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 32.34% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 31.80% | +13.05% |
Сравнение комиссий METL и DBO
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и DBO
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DBO в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.95% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and DBO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для METL и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор