Сравнение META с WSO
META (Meta Platforms, Inc.) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WSO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 14.22%/yr for WSO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции META превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 17.60% против 14.22% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам META и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between META and WSO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between META and WSO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
WSO:
$14.12B
META:
$27.47
WSO:
$13.08
META:
21.31
WSO:
28.43
META:
0.88
WSO:
5.52
META:
7.00
WSO:
1.95
META:
6.16
WSO:
4.39
META:
$214.96B
WSO:
$7.24B
META:
$176.14B
WSO:
$2.05B
META:
$106.31B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. WSO — Ранг доходности на риск
META
WSO
Сравнение META c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.42 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.71 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок META и WSO
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -64.30% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -33.42% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -41.62% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -41.62% | -35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -41.62% | -35.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -31.82% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -18.05% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 19.66% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и WSO
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 7.45% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 22.48% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 31.17% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 30.12% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 27.80% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и WSO
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности WSO в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и WSO
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and WSO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to WSO (7.45%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs WSO's -64.30%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор