Сравнение META с WSM
META (Meta Platforms, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 25.88%/yr for WSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции META уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 17.60% против 25.88% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
Сравнение доходности по годам META и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between META and WSM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
The correlation between META and WSM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
WSM:
$24.28B
META:
$27.47
WSM:
$8.93
META:
21.31
WSM:
22.68
META:
0.88
WSM:
4.59
META:
7.00
WSM:
3.13
META:
6.16
WSM:
12.98
META:
$214.96B
WSM:
$7.88B
META:
$176.14B
WSM:
$3.63B
META:
$106.31B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. WSM — Ранг доходности на риск
META
WSM
Сравнение META c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.30 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.96 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.90 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок META и WSM
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -89.01% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -23.27% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -36.79% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -51.92% | -24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -59.71% | -17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -7.87% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -25.04% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 10.24% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и WSM
Meta Platforms, Inc. (META) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеют волатильность 10.48% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 10.77% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 24.49% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 33.72% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 44.64% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 44.20% | -5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и WSM
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности WSM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и WSM
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and WSM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (10.77%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор