Сравнение META с VWO
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 8.60%/yr for VWO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 17.60% против 8.60% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
VWO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам META и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.50% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Correlation
The correlation between META and VWO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VWO — Ранг доходности на риск
META
VWO
Сравнение META c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.18 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.79 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.49 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок META и VWO
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -67.68% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -11.17% | -22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -17.37% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -32.60% | -44.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -36.39% | -40.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -4.67% | -21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -15.81% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 3.12% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VWO
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.29% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 13.80% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 16.37% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 17.45% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 19.23% | +19.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VWO
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VWO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.49% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
META and VWO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VWO's -67.68%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор