Сравнение META с VFH
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VFH (Vanguard Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 12.59%/yr for VFH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и VFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 17.60% против 12.59% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
VFH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам META и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VFH Vanguard Financials ETF | -4.26% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Correlation
The correlation between META and VFH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VFH — Ранг доходности на риск
META
VFH
Сравнение META c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.28 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.74 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.28 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок META и VFH
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -78.61% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -14.75% | -18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -17.30% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -25.66% | -51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -44.42% | -32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -7.17% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -18.53% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 5.60% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VFH
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 4.28% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 11.34% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 14.98% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 19.34% | +24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 22.56% | +16.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VFH
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VFH в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.53% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and VFH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to VFH (4.28%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VFH's -78.61%.
VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор