Сравнение META с VCR
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 13.45%/yr for VCR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 17.60% против 13.45% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
VCR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам META и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -1.82% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Correlation
The correlation between META and VCR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.52 |
The correlation between META and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VCR — Ранг доходности на риск
META
VCR
Сравнение META c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.65 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.01 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.55 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок META и VCR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -61.54% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -15.59% | -17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -27.36% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -39.20% | -37.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -39.20% | -37.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -6.29% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -9.40% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 5.01% | +10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VCR
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 5.30% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 13.20% | +13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 18.44% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 24.00% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 22.42% | +16.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VCR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
META and VCR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to VCR (5.30%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VCR's -61.54%.
VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор