Сравнение META с TT
META (Meta Platforms, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции META уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 17.60% против 23.62% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам META и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between META and TT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between META and TT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
TT:
$102.39B
META:
$27.47
TT:
$12.94
META:
21.31
TT:
35.48
META:
0.88
TT:
1.62
META:
7.00
TT:
4.76
META:
6.16
TT:
11.89
META:
$214.96B
TT:
$21.60B
META:
$176.14B
TT:
$7.76B
META:
$106.31B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. TT — Ранг доходности на риск
META
TT
Сравнение META c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.40 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.79 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.30 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок META и TT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -77.91% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -19.97% | -13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -24.44% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -40.53% | -36.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -51.13% | -25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -6.61% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -14.84% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 10.09% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и TT
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 7.45% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 21.06% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 26.97% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 27.28% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 28.30% | +10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и TT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и TT
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and TT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор