Сравнение META с TOL
META (Meta Platforms, Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 18.17%/yr for TOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.60%, а акции TOL немного впереди с 18.17%.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
TOL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам META и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.81% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Correlation
The correlation between META and TOL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between META and TOL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
TOL:
$13.19B
META:
$27.47
TOL:
$13.19
META:
21.31
TOL:
10.40
META:
0.88
TOL:
0.47
META:
7.00
TOL:
2.10
META:
6.16
TOL:
1.56
META:
$214.96B
TOL:
$6.37B
META:
$176.14B
TOL:
$2.71B
META:
$106.31B
TOL:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. TOL — Ранг доходности на риск
META
TOL
Сравнение META c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.15 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.90 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.85 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок META и TOL
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -76.39% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -25.13% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -45.97% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -45.97% | -30.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -73.11% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -17.28% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -32.27% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 9.95% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и TOL
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 12.13% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 24.47% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 33.94% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 35.94% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 41.08% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и TOL
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TOL в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и TOL
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and TOL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.13%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs TOL's -76.39%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор