PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с SWVXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, META returned 12.31%/yr vs 3.14%/yr for SWVXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности META и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.45%.

META

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-12.06%
1 год
-15.84%
3 года*
30.58%
5 лет*
12.31%
10 лет*
17.60%

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и SWVXX

2026 (YTD)20252024202320222021
META
Meta Platforms, Inc.		-11.24%13.09%66.05%194.13%-64.22%2.61%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between META and SWVXX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

META vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METASWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
3.71

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METASWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

3.71

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

2.95

-2.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.94

-2.40

Просадки

Сравнение просадок META и SWVXX

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METASWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

0.00%

-76.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

0.00%

-33.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

0.00%

-34.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

0.00%

-76.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.73%

0.00%

-25.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

0.00%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

0.00%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности META и SWVXX

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METASWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

0.29%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

0.76%

+26.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

1.10%

+34.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

1.09%

+42.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

1.09%

+37.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и SWVXX

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SWVXX в 3.77%

ПозицияTTM202520242023
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%0.00%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%

Часто задаваемые вопросы

META and SWVXX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.48%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs SWVXX's 0.00%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор