Сравнение META с SCHX
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 15.20%/yr for SCHX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции META превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 17.60% против 15.20% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
SCHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам META и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.56% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Correlation
The correlation between META and SCHX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.56 |
The correlation between META and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. SCHX — Ранг доходности на риск
META
SCHX
Сравнение META c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.69 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 12.15 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.98 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок META и SCHX
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -34.33% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -9.02% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -19.04% | -15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -25.41% | -51.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -34.33% | -42.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -2.64% | -23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -3.97% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 2.00% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и SCHX
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 3.84% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 9.44% | +17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 12.27% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 17.16% | +26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 18.17% | +20.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и SCHX
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
META and SCHX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs SCHX's -34.33%.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор