Сравнение META с PNR
META (Meta Platforms, Inc.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции META превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 17.60% против 7.89% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам META и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between META and PNR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.31 |
The correlation between META and PNR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
PNR:
$11.90B
META:
$27.47
PNR:
$4.07
META:
21.31
PNR:
17.86
META:
0.88
PNR:
3.20
META:
7.00
PNR:
2.85
META:
6.16
PNR:
3.12
META:
$214.96B
PNR:
$4.20B
META:
$176.14B
PNR:
$1.72B
META:
$106.31B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. PNR — Ранг доходности на риск
META
PNR
Сравнение META c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.72 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.80 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.97 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок META и PNR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -77.65% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -36.62% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -36.62% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -50.47% | -26.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -52.34% | -24.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -34.91% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -19.44% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 14.55% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и PNR
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 7.26% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 23.40% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 27.27% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 28.84% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 29.30% | +9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и PNR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и PNR
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and PNR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PNR's -77.65%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор