Сравнение META с NDSN
META (Meta Platforms, Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции META превзошли акции NDSN по среднегодовой доходности: 17.60% против 13.93% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам META и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between META and NDSN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between META and NDSN shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
NDSN:
$15.84B
META:
$27.47
NDSN:
$9.36
META:
21.31
NDSN:
30.15
META:
0.88
NDSN:
11.82
META:
7.00
NDSN:
5.48
META:
6.16
NDSN:
4.95
META:
$214.96B
NDSN:
$2.90B
META:
$176.14B
NDSN:
$1.60B
META:
$106.31B
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. NDSN — Ранг доходности на риск
META
NDSN
Сравнение META c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.36 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.57 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.61 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок META и NDSN
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -73.62% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -14.15% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -39.15% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -39.15% | -37.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -44.24% | -32.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -5.42% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -13.25% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 4.40% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и NDSN
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.53% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 15.06% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 20.84% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 24.66% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 28.43% | +10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и NDSN
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NDSN в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и NDSN
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and NDSN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор