PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции META уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 17.60% против 21.91% соответственно.

META

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-12.06%
1 год
-15.84%
3 года*
30.58%
5 лет*
12.31%
10 лет*
17.60%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-11.24%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between META and LNG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.17

The correlation between META and LNG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.50T

LNG:

$49.81B

EPS

META:

$27.47

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

META:

21.31

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

META:

0.88

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

META:

7.00

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

META:

6.16

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

META vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METALNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.06

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.11

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.07

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-0.15

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METALNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.16

+0.38

Просадки

Сравнение просадок META и LNG

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METALNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-97.84%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-24.09%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-24.87%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-24.87%

-51.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-57.53%

-19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.73%

-20.12%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-43.16%

+27.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

11.67%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности META и LNG

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METALNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

7.91%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

21.87%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

27.75%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

30.28%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.69%

32.59%

+6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и LNG

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
56.31B
5.87B
(META) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.9%
0
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

META and LNG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.48%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор