Сравнение META с LII
META (Meta Platforms, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции META превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 17.60% против 15.40% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам META и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between META and LII is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.30 |
The correlation between META and LII shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
LII:
$17.97B
META:
$27.47
LII:
$22.20
META:
21.31
LII:
23.13
META:
0.88
LII:
1.41
META:
7.00
LII:
3.44
META:
6.16
LII:
14.80
META:
$214.96B
LII:
$5.26B
META:
$176.14B
LII:
$1.74B
META:
$106.31B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. LII — Ранг доходности на риск
META
LII
Сравнение META c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.18 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.29 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.18 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок META и LII
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -62.76% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -33.77% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -34.71% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -46.88% | -29.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -46.88% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -23.22% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -14.50% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 20.72% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и LII
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 9.20% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 25.88% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 34.85% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 32.05% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 29.27% | +9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и LII
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и LII
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
META and LII have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор