Сравнение META с JCI
META (Meta Platforms, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции META превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 17.60% против 14.82% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам META и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between META and JCI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.30 |
The correlation between META and JCI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$27.47
JCI:
$4.91
META:
21.31
JCI:
29.34
META:
0.88
JCI:
7.44
META:
7.00
JCI:
5.55
META:
$214.96B
JCI:
$12.49B
META:
$176.14B
JCI:
$8.93B
META:
$106.31B
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. JCI — Ранг доходности на риск
META
JCI
Сравнение META c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.22 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.89 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.50 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.67 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок META и JCI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -86.83% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -12.71% | -20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -30.85% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -42.32% | -34.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -47.14% | -29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -2.27% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -21.71% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 4.59% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и JCI
Meta Platforms, Inc. (META) и Johnson Controls International plc (JCI) имеют волатильность 10.48% и 10.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 10.20% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 21.47% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 27.27% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 28.30% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 27.98% | +10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и JCI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности JCI в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и JCI
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and JCI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор