Сравнение META с IS0E.DE
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 14.17%/yr for IS0E.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и IS0E.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у IS0E.DE с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции META превзошли акции IS0E.DE по среднегодовой доходности: 17.60% против 14.17% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
IS0E.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 66.84%
- 3 года*
- 41.90%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам META и IS0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -1.22% | 159.19% | 11.97% | 9.64% | -9.10% | -10.69% | 24.55% | 41.01% | -8.88% | 7.30% |
Correlation
The correlation between META and IS0E.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск
META
IS0E.DE
Сравнение META c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | IS0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.15 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.42 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.26 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок META и IS0E.DE
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке IS0E.DE в -75.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и IS0E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -75.35% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -28.77% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -28.77% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -45.16% | -31.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -51.30% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -24.28% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -40.13% | +24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 11.42% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и IS0E.DE
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 13.44% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 34.90% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 49.04% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 36.08% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 34.40% | +4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и IS0E.DE
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
META and IS0E.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META и IS0E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор