Сравнение META с DLB
META (Meta Platforms, Inc.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 2.61%/yr for DLB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции META превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 17.60% против 2.61% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
DLB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -11.85%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам META и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -14.91% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between META and DLB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.35 |
The correlation between META and DLB shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
DLB:
$5.16B
META:
$27.47
DLB:
$2.53
META:
21.31
DLB:
21.38
META:
0.88
DLB:
31.55
META:
7.00
DLB:
3.82
META:
6.16
DLB:
1.97
META:
$214.96B
DLB:
$1.36B
META:
$176.14B
DLB:
$1.19B
META:
$106.31B
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DLB — Ранг доходности на риск
META
DLB
Сравнение META c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.91 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.84 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -1.05 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.39 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.16 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок META и DLB
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -62.19% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -28.98% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -37.93% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -43.51% | -33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -44.15% | -32.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -43.48% | +17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -22.36% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 14.39% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DLB
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.87% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 20.38% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 25.19% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 25.03% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 26.62% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DLB
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DLB в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DLB
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and DLB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DLB's -62.19%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор