Сравнение META с DECK
META (Meta Platforms, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции META уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 17.60% против 28.25% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам META и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between META and DECK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.30 |
The correlation between META and DECK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
DECK:
$15.53B
META:
$27.47
DECK:
$6.98
META:
21.31
DECK:
15.72
META:
0.88
DECK:
0.57
META:
7.00
DECK:
2.94
META:
6.16
DECK:
6.21
META:
$214.96B
DECK:
$5.47B
META:
$176.14B
DECK:
$3.16B
META:
$106.31B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DECK — Ранг доходности на риск
META
DECK
Сравнение META c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.01 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.03 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок META и DECK
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -94.36% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -35.81% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -64.35% | +30.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -64.35% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -64.35% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -50.82% | +25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -40.35% | +25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 16.94% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DECK
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.48%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 11.51% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 31.06% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 45.42% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 43.98% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 42.47% | -3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DECK
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DECK
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
META and DECK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор