Сравнение META с DDLS
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 9.73%/yr for DDLS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у DDLS с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции META превзошли акции DDLS по среднегодовой доходности: 17.60% против 9.73% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
DDLS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам META и DDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 4.38% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 24.84% | -16.92% | 26.91% |
Correlation
The correlation between META and DDLS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DDLS — Ранг доходности на риск
META
DDLS
Сравнение META c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.82 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.73 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.49 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок META и DDLS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -36.80% | -39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -10.69% | -22.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -11.66% | -22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -19.87% | -56.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -36.80% | -39.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -4.42% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -5.70% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 2.88% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DDLS
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 3.81% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 10.74% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 13.03% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 13.78% | +30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 15.61% | +23.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DDLS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DDLS в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.59% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and DDLS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to DDLS (3.81%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DDLS's -36.80%.
DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор