Сравнение META с CROX
META (Meta Platforms, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 27.39%/yr for CROX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции META уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 17.60% против 27.39% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам META и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between META and CROX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.27 |
The correlation between META and CROX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
CROX:
$6.12B
META:
$27.47
CROX:
-$1.94
META:
7.00
CROX:
1.60
META:
6.16
CROX:
4.29
META:
$214.96B
CROX:
$4.02B
META:
$176.14B
CROX:
$2.34B
META:
$106.31B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CROX — Ранг доходности на риск
META
CROX
Сравнение META c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.58 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.99 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.36 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.05 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок META и CROX
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -98.74% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -32.54% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -54.04% | +19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -73.86% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -75.18% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -33.18% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -61.28% | +46.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 19.17% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CROX
Meta Platforms, Inc. (META) и Crocs, Inc. (CROX) имеют волатильность 10.48% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 11.01% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 31.82% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 52.52% | -16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 55.12% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 55.96% | -17.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CROX
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CROX
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and CROX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор