Сравнение META с CB
META (Meta Platforms, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 11.89%/yr for CB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 17.60% против 11.89% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
CB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам META и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CB Chubb Limited | 3.43% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between META and CB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.17 |
The correlation between META and CB shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
CB:
$127.01B
META:
$27.47
CB:
$28.35
META:
21.31
CB:
11.35
META:
0.88
CB:
0.79
META:
7.00
CB:
2.67
META:
6.16
CB:
1.59
META:
$214.96B
CB:
$48.15B
META:
$176.14B
CB:
$17.01B
META:
$106.31B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CB — Ранг доходности на риск
META
CB
Сравнение META c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.18 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.70 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.62 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок META и CB
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -50.99% | -25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -9.36% | -23.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -14.35% | -19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -19.26% | -57.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -42.59% | -34.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -5.81% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -10.68% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 4.52% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CB
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.11% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 13.14% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 17.69% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 20.34% | +23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 23.69% | +15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CB
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.21% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and CB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор