Сравнение META с BLD
META (Meta Platforms, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции META уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 17.60% против 27.03% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам META и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between META and BLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between META and BLD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
BLD:
$11.22B
META:
$27.47
BLD:
$17.76
META:
21.31
BLD:
22.47
META:
0.88
BLD:
1.09
META:
7.00
BLD:
2.01
META:
6.16
BLD:
4.67
META:
$214.96B
BLD:
$5.62B
META:
$176.14B
BLD:
$1.62B
META:
$106.31B
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. BLD — Ранг доходности на риск
META
BLD
Сравнение META c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.88 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.24 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.79 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок META и BLD
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -52.26% | -24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -39.12% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -42.41% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -49.39% | -27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -52.26% | -24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -27.57% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -15.08% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 15.32% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и BLD
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.82% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 33.80% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 43.58% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 41.39% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 42.77% | -4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и BLD
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и BLD
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
META and BLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор