Сравнение MET с NMR
MET (MetLife, Inc.) and NMR (Nomura Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, NMR in Capital Markets. Over the past 10 years, MET returned 13.20%/yr vs 10.27%/yr for NMR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и NMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у NMR с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции NMR по среднегодовой доходности: 13.20% против 10.27% соответственно.
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
NMR
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 40.79%
- 3 года*
- 37.17%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам MET и NMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
NMR Nomura Holdings, Inc. | 2.26% | 54.10% | 34.05% | 21.84% | -10.28% | -18.76% | 4.39% | 38.71% | -36.08% | 0.16% |
Correlation
The correlation between MET and NMR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
NMR:
$118.76
MET:
11.71
NMR:
0.07
MET:
0.39
NMR:
0.00
MET:
0.55
NMR:
0.01
MET:
$76.95B
NMR:
$4.76T
MET:
$14.75B
NMR:
$2.17T
MET:
$4.11B
NMR:
$608.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. NMR — Ранг доходности на риск
MET
NMR
Сравнение MET c NMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Nomura Holdings, Inc. (NMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | NMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.83 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 4.67 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | NMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.39 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.00 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MET и NMR
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки NMR в -89.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и NMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | NMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -89.27% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -22.43% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -26.34% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -42.87% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -55.34% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -57.85% | +57.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -61.51% | +43.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 8.77% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и NMR
Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 6.33%, в то время как у Nomura Holdings, Inc. (NMR) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | NMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.72% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 22.62% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 29.56% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 29.68% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 30.71% | 0.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и NMR
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности NMR в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
NMR Nomura Holdings, Inc. | 2.03% | 4.91% | 4.29% | 1.20% | 3.86% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.79% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и NMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Nomura Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и NMR
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.15B при выручке в 1.36T, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67B при выручке в 1.36T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
NMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.93B при выручке в 1.36T, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
MET and NMR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMR has higher volatility (6.72%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs NMR's -89.27%.
NMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и NMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор