Сравнение MET с BN
MET (MetLife, Inc.) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, BN in Asset Management. Over the past 10 years, MET returned 13.20%/yr vs 14.55%/yr for BN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.55% соответственно.
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам MET и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between MET and BN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between MET and BN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
BN:
$0.56
MET:
11.71
BN:
78.31
MET:
0.39
BN:
171.62
MET:
0.55
BN:
1.36
MET:
$76.95B
BN:
$76.58B
MET:
$14.75B
BN:
$27.02B
MET:
$4.11B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. BN — Ранг доходности на риск
MET
BN
Сравнение MET c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.61 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 1.68 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MET и BN
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, примерно равная максимальной просадке BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -82.22% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -22.05% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -27.84% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -41.85% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -51.42% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -9.89% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -28.52% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 7.93% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и BN
Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 6.33%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 9.72% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 22.37% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 28.67% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 31.24% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 30.20% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и BN
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности BN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и BN
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MET and BN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.72%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор