Сравнение MET с AEG
MET (MetLife, Inc.) and AEG (Aegon N.V.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MET in Insurance - Life, AEG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MET returned 13.20%/yr vs 11.39%/yr for AEG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MET и AEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у AEG с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции AEG по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.39% соответственно.
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
AEG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам MET и AEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
AEG Aegon N.V. | 6.61% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
Correlation
The correlation between MET and AEG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.55 |
The correlation between MET and AEG shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
AEG:
$1.07
MET:
11.71
AEG:
7.66
MET:
0.39
AEG:
0.22
MET:
0.55
AEG:
0.28
MET:
$76.95B
AEG:
$45.17B
MET:
$14.75B
AEG:
$45.17B
MET:
$4.11B
AEG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. AEG — Ранг доходности на риск
MET
AEG
Сравнение MET c AEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Aegon N.V. (AEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | AEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.31 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 3.77 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MET и AEG
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что меньше максимальной просадки AEG в -94.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и AEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -94.91% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -15.65% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -18.37% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -36.56% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -71.11% | +15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -63.55% | +63.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -52.67% | +35.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 5.45% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и AEG
MetLife, Inc. (MET) и Aegon N.V. (AEG) имеют волатильность 6.33% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.03% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 20.38% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 25.40% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 30.81% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 35.66% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и AEG
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности AEG в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 5.37% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и AEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Aegon N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и AEG
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
AEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
MET and AEG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.33%) compared to AEG (6.03%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs AEG's -94.91%.
AEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и AEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор