PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELI с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 28.28% против 5.30% соответственно.

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between MELI and VNQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.34

Over the past year, the correlation between MELI and VNQ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

MELI vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.79

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.15

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.26

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

3.96

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELI vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.79

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MELI и VNQ

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-73.07%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-8.34%

-32.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-17.46%

-23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-34.48%

-34.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-42.40%

-26.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-2.67%

-35.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-13.62%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

2.65%

+20.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и VNQ

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

4.13%

+12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

9.53%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

13.38%

+26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

18.82%

+30.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

20.71%

+28.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и VNQ

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

MELI and VNQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs VNQ's -73.07%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор