PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с S
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с S

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while S operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, MELI returned 10.08%/yr vs 2.68%/yr for S. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 5.00%.

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%

S

1 день
-1.25%
1 месяц
-5.06%
С начала года
5.00%
6 месяцев
5.85%
1 год
-14.22%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и S

2026 (YTD)20252024202320222021
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-13.44%
S
SentinelOne, Inc.		5.00%-32.43%-19.10%88.07%-71.10%18.80%

Correlation

The correlation between MELI and S is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.42

The correlation between MELI and S shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$81.72B

S:

$5.31B

EPS

MELI:

$37.87

S:

-$0.95

Коэффициент P/S

MELI:

2.66

S:

5.01

Коэффициент P/B

MELI:

11.22

S:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

S:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

S:

$776.52M

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

S:

-$279.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

SentinelOne, Inc.

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с S:
S с PLTRS с SPYS с QQQS с FTNTS с VOOS с DTS с MATX

Доходность на риск

MELI vs. S — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
S
Ранг доходности на риск S: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.30

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-0.11

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.99

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.36

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.69

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELI vs. S - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа S равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.30

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.29

+0.73

Просадки

Сравнение просадок MELI и S

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и S.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-84.35%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-39.64%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-60.20%

+19.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-79.36%

+41.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-66.27%

+42.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

20.77%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и S

MercadoLibre, Inc. (MELI) и SentinelOne, Inc. (S) имеют волатильность 17.04% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

17.13%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

38.52%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

47.56%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

63.79%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

63.79%

-14.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и S

Ни MELI, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
S
SentinelOne, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и S

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.72B
276.66M
(MELI) Общая выручка
(S) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и S

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и SentinelOne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
50.1%
71.8%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

S - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

S - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

S - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and S have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

S has higher volatility (17.13%) compared to MELI (17.04%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs S's -84.35%.

S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и S

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор