PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с BTCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELI с BTCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Over the past year, MELI returned -35.06% vs -39.40% for BTCO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и BTCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно выше, чем у BTCO с доходностью -27.65%.

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%

BTCO

1 день
5.10%
1 месяц
-20.91%
С начала года
-27.65%
6 месяцев
-30.32%
1 год
-39.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и BTCO

2026 (YTD)20252024
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%6.83%
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		-27.65%-6.58%100.54%

Correlation

The correlation between MELI and BTCO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с BTCO:
BTCO с IBITBTCO с FBTCBTCO с SPYBTCO с BTC-USDBTCO с VOOBTCO с BTCWBTCO с ARKB

Доходность на риск

MELI vs. BTCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCO
Ранг доходности на риск BTCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c BTCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIBTCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-1.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.76

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.36

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELI vs. BTCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCO равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и BTCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIBTCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MELI и BTCO

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки BTCO в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и BTCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIBTCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-52.05%

-37.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-52.05%

+11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-49.60%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-16.12%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

28.93%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и BTCO

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIBTCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

11.78%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

34.52%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

44.10%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

49.90%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

49.90%

-1.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и BTCO

Ни MELI, ни BTCO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Часто задаваемые вопросы

MELI and BTCO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to BTCO (11.78%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs BTCO's -52.05%.

MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и BTCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор