Сравнение MELI с BABA
MELI (MercadoLibre, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 5.23%/yr for BABA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 28.28% против 5.23% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
BABA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам MELI и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.09% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between MELI and BABA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between MELI and BABA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MELI:
$81.72B
BABA:
$289.95B
MELI:
$37.87
BABA:
$33.90
MELI:
42.56
BABA:
3.54
MELI:
0.25
BABA:
0.16
MELI:
2.66
BABA:
0.36
MELI:
11.22
BABA:
0.27
MELI:
$30.67B
BABA:
$811.51B
MELI:
$13.95B
BABA:
$332.88B
MELI:
$3.11B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. BABA — Ранг доходности на риск
MELI
BABA
Сравнение MELI c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.06 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.12 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.05 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.12 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.06 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и BABA
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -80.09% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -36.77% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -36.77% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -72.48% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -80.09% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -60.13% | +21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -37.54% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 19.02% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и BABA
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 13.26% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 29.12% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 43.79% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 51.39% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 43.40% | +5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и BABA
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.67% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и BABA
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and BABA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to BABA (13.26%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор