Сравнение MEDP с SHLD
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, MEDP returned 54.44% vs 8.97% for SHLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -2.65%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDP и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 8.83% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.65% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between MEDP and SHLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. SHLD — Ранг доходности на риск
MEDP
SHLD
Сравнение MEDP c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.45 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 1.16 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.98 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и SHLD
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -20.10% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -20.10% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -19.16% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -3.26% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 7.78% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и SHLD
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.64% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 19.39% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 24.20% | +44.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 21.14% | +30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 21.14% | +28.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и SHLD
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MEDP and SHLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (7.64%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs SHLD's -20.10%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор