Сравнение MEDP с PNR
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 2.31%/yr for PNR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам MEDP и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between MEDP and PNR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
PNR:
$11.90B
MEDP:
$15.63
PNR:
$4.07
MEDP:
29.29
PNR:
17.86
MEDP:
0.88
PNR:
3.20
MEDP:
5.04
PNR:
2.85
MEDP:
22.17
PNR:
3.12
MEDP:
$2.68B
PNR:
$4.20B
MEDP:
$778.59M
PNR:
$1.72B
MEDP:
$572.96M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. PNR — Ранг доходности на риск
MEDP
PNR
Сравнение MEDP c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.72 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -1.80 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.97 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и PNR
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -77.65% | +34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -36.62% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -36.62% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -50.47% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -34.91% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -19.44% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 14.55% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и PNR
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.26% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 23.40% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 27.27% | +41.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 28.84% | +22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 29.30% | +20.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и PNR
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и PNR
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and PNR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.26%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs PNR's -77.65%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор