Сравнение MEDP с META
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 12.31%/yr for META. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам MEDP и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MEDP and META is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between MEDP and META shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
META:
$1.50T
MEDP:
$15.63
META:
$27.47
MEDP:
29.29
META:
21.31
MEDP:
0.88
META:
0.88
MEDP:
5.04
META:
7.00
MEDP:
22.17
META:
6.16
MEDP:
$2.68B
META:
$214.96B
MEDP:
$778.59M
META:
$176.14B
MEDP:
$572.96M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. META — Ранг доходности на риск
MEDP
META
Сравнение MEDP c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.48 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -1.01 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.45 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и META
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -76.74% | +33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -33.30% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -34.15% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -76.74% | +33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -25.73% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -15.26% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 15.69% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и META
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 10.48% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 26.95% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 35.56% | +33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 44.05% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 38.69% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и META
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и META
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and META have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs META's -76.74%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор