PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDP с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 22.98%/yr for LNG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%.

MEDP

1 день
0.80%
1 месяц
8.00%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-16.62%
1 год
54.44%
3 года*
30.12%
5 лет*
21.82%
10 лет*
—

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDP и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-18.47%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between MEDP and LNG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г.

0.18

The correlation between MEDP and LNG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$13.26B

LNG:

$49.81B

EPS

MEDP:

$15.63

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

MEDP:

29.29

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

MEDP:

0.88

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

MEDP:

5.04

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

MEDP:

22.17

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.68B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$778.59M

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$572.96M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRX
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

MEDP vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDPLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.06

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.11

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.07

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-0.15

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDP vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDPLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.16

+0.51

Просадки

Сравнение просадок MEDP и LNG

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDPLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-97.84%

+54.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-24.09%

-12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.38%

-24.87%

-14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-24.87%

-18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-20.12%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-43.16%

+30.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

11.67%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и LNG

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDPLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.91%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.78%

21.87%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.11%

27.75%

+41.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.61%

30.28%

+21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.80%

32.59%

+17.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и LNG

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
706.60M
5.87B
(MEDP) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
27.8%
0
Активы портфеля
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

MEDP and LNG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs LNG's -97.84%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDP и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор