Сравнение MEDP с GPN
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs -18.86%/yr for GPN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у GPN с доходностью -16.39%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам MEDP и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between MEDP and GPN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MEDP:
$15.63
GPN:
-$3.90
MEDP:
5.04
GPN:
1.32
MEDP:
$2.68B
GPN:
$8.83B
MEDP:
$778.59M
GPN:
$4.25B
MEDP:
$572.96M
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. GPN — Ранг доходности на риск
MEDP
GPN
Сравнение MEDP c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.51 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -1.04 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.38 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.52 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и GPN
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -70.06% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -29.70% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -53.78% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -66.40% | +23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -69.20% | +42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -18.88% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 14.54% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и GPN
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 11.67% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 30.13% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 39.34% | +29.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 36.54% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 34.51% | +15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и GPN
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и GPN
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and GPN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs GPN's -70.06%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор