Сравнение MEDP с ESLT
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 45.92%/yr for ESLT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 43.85%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
ESLT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 43.85%
- 6 месяцев
- 71.50%
- 1 год
- 98.59%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 45.92%
- 10 лет*
- 25.96%
Сравнение доходности по годам MEDP и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.85% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between MEDP and ESLT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between MEDP and ESLT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
ESLT:
$39.95B
MEDP:
$15.63
ESLT:
$12.36
MEDP:
29.29
ESLT:
67.15
MEDP:
0.88
ESLT:
3.18
MEDP:
5.04
ESLT:
4.80
MEDP:
22.17
ESLT:
9.38
MEDP:
$2.68B
ESLT:
$8.23B
MEDP:
$778.59M
ESLT:
$2.03B
MEDP:
$572.96M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. ESLT — Ранг доходности на риск
MEDP
ESLT
Сравнение MEDP c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.82 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 10.82 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.35 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.39 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и ESLT
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -53.79% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -25.98% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -25.98% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -32.89% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -18.07% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -13.92% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 9.14% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и ESLT
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 15.36% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 33.61% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 42.26% | +26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 33.13% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 29.13% | +20.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и ESLT
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и ESLT
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and ESLT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (15.36%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор