Сравнение MEDP с CSL
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 13.85%/yr for CSL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 6.34%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам MEDP и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between MEDP and CSL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between MEDP and CSL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
CSL:
$13.90B
MEDP:
$15.63
CSL:
$17.08
MEDP:
29.29
CSL:
19.79
MEDP:
0.88
CSL:
0.52
MEDP:
5.04
CSL:
2.88
MEDP:
22.17
CSL:
8.41
MEDP:
$2.68B
CSL:
$4.98B
MEDP:
$778.59M
CSL:
$1.41B
MEDP:
$572.96M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. CSL — Ранг доходности на риск
MEDP
CSL
Сравнение MEDP c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.30 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.50 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.27 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и CSL
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -64.56% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -31.67% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -37.72% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -37.72% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -28.29% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -12.31% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 18.73% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и CSL
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.83% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 24.01% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 35.57% | +33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 30.64% | +20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 29.60% | +20.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и CSL
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и CSL
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and CSL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs CSL's -64.56%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор