Сравнение MEDP с AA
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 15.22%/yr for AA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.65%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
AA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 38.65%
- 6 месяцев
- 65.72%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDP и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
AA Alcoa Corporation | 38.65% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between MEDP and AA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
AA:
$19.36B
MEDP:
$15.63
AA:
$3.92
MEDP:
29.29
AA:
18.74
MEDP:
0.88
AA:
0.05
MEDP:
5.04
AA:
1.52
MEDP:
22.17
AA:
2.84
MEDP:
$2.68B
AA:
$12.66B
MEDP:
$778.59M
AA:
$948.00M
MEDP:
$572.96M
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. AA — Ранг доходности на риск
MEDP
AA
Сравнение MEDP c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 10.49 | -8.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 25.51 | -22.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.11 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.24 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и AA
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -90.90% | +48.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -15.80% | -20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -52.25% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -75.46% | +32.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -19.12% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -46.18% | +33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 6.48% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и AA
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 18.33% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 39.63% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 53.40% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 56.08% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 55.59% | -5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и AA
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.54% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и AA
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and AA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (18.33%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор