Сравнение MDLZ с PLD
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 14.19%/yr for PLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.61% против 14.19% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам MDLZ и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between MDLZ and PLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
PLD:
$3.88
MDLZ:
22.99
PLD:
36.76
MDLZ:
1.53
PLD:
15.27
MDLZ:
$39.30B
PLD:
$8.95B
MDLZ:
$11.31B
PLD:
$3.88B
MDLZ:
$4.67B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. PLD — Ранг доходности на риск
MDLZ
PLD
Сравнение MDLZ c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.75 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 12.35 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.70 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и PLD
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -84.70% | +42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -9.59% | -16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -31.37% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -43.30% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -43.30% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -6.67% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -17.36% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 2.91% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и PLD
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.54% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 14.18% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 21.22% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 26.95% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 26.98% | -5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и PLD
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности PLD в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и PLD
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and PLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (5.54%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор