Сравнение MDLZ с MFC
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while MFC operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 15.88%/yr for MFC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 5.61% против 15.88% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам MDLZ и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between MDLZ and MFC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between MDLZ and MFC shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
MFC:
$4.06
MDLZ:
22.99
MFC:
9.59
MDLZ:
1.53
MFC:
0.78
MDLZ:
$39.30B
MFC:
$79.35B
MDLZ:
$11.31B
MFC:
$26.46B
MDLZ:
$4.67B
MFC:
$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. MFC — Ранг доходности на риск
MDLZ
MFC
Сравнение MDLZ c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.98 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 5.41 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.19 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.80 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и MFC
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -83.61% | +41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -12.49% | -13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -16.75% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -26.99% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -57.44% | +27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -1.95% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -29.41% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 4.64% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и MFC
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.84% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 15.82% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 20.72% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 24.13% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 28.42% | -7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и MFC
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности MFC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и MFC
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and MFC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (7.84%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор