Сравнение MDLZ с HIG
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while HIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 13.70%/yr for HIG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и HIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у HIG с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 5.61% против 13.70% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
HIG
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам MDLZ и HIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -6.57% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
Correlation
The correlation between MDLZ and HIG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between MDLZ and HIG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
HIG:
$19.00
MDLZ:
22.99
HIG:
6.72
MDLZ:
1.53
HIG:
0.95
MDLZ:
$39.30B
HIG:
$28.76B
MDLZ:
$11.31B
HIG:
$10.29B
MDLZ:
$4.67B
HIG:
$4.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. HIG — Ранг доходности на риск
MDLZ
HIG
Сравнение MDLZ c HIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | HIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.03 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.09 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и HIG
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и HIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -96.25% | +53.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -11.46% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -13.72% | -15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -18.63% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -57.59% | +27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -10.30% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -30.85% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 4.50% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и HIG
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.35% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 14.24% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 19.13% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 22.04% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 29.13% | -8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и HIG
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности HIG в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.82% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и HIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и HIG
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and HIG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIG has higher volatility (7.35%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs HIG's -96.25%.
HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и HIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор