Сравнение MDLZ с HD
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 5.61% против 11.84% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам MDLZ и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between MDLZ and HD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.34 |
The correlation between MDLZ and HD shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
HD:
$14.08
MDLZ:
22.99
HD:
22.00
MDLZ:
1.53
HD:
1.85
MDLZ:
$39.30B
HD:
$166.59B
MDLZ:
$11.31B
HD:
$55.19B
MDLZ:
$4.67B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. HD — Ранг доходности на риск
MDLZ
HD
Сравнение MDLZ c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.47 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.96 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.58 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и HD
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -70.46% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -28.81% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -28.84% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -34.73% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -37.99% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -25.37% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -20.60% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 14.08% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и HD
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.57% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 17.61% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 23.46% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 24.05% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 24.81% | -3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и HD
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и HD
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and HD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs HD's -70.46%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор