PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с GLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDLZ с GLW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while GLW operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 27.99%/yr for GLW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 114.91%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 5.61% против 27.99% соответственно.

MDLZ

1 день
-0.71%
1 месяц
0.08%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.51%
1 год
-3.78%
3 года*
-2.81%
5 лет*
2.06%
10 лет*
5.61%

GLW

1 день
5.61%
1 месяц
0.47%
С начала года
114.91%
6 месяцев
113.18%
1 год
273.87%
3 года*
83.04%
5 лет*
37.92%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и GLW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLZ
Mondelez International, Inc.		15.43%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%
GLW
Corning Incorporated		114.91%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%

Correlation

The correlation between MDLZ and GLW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г.

0.25

Over the past year, the correlation between MDLZ and GLW has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MDLZ:

$2.68

GLW:

$2.10

Коэффициент P/E

MDLZ:

22.99

GLW:

89.34

Коэффициент P/S

MDLZ:

1.53

GLW:

9.91

Общая выручка (12 мес.)

MDLZ:

$39.30B

GLW:

$16.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDLZ:

$11.31B

GLW:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

MDLZ:

$4.67B

GLW:

$3.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

Corning Incorporated

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM

Доходность на риск

MDLZ vs. GLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLZGLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
4.97

-5.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
4.51

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.65

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

11.99

-12.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

39.68

-39.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLZ vs. GLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLZGLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

4.97

-5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.07

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.83

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и GLW

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и GLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZGLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-99.02%

+56.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-23.01%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-27.57%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-34.52%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-48.80%

+19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-9.82%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-50.52%

+39.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

6.94%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и GLW

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZGLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

26.26%

-21.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

49.84%

-33.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

55.59%

-33.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

35.57%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

33.75%

-12.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и GLW

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности GLW в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLW
Corning Incorporated		0.60%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.20%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDLZ и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.08B
4.14B
(MDLZ) Общая выручка
(GLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDLZ и GLW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mondelez International, Inc. и Corning Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
27.8%
36.9%
Активы портфеля
MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and GLW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (26.26%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs GLW's -99.02%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и GLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор