Сравнение MDLZ с DVN
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 6.24%/yr for DVN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 5.61% против 6.24% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
DVN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам MDLZ и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
DVN Devon Energy Corporation | 23.71% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between MDLZ and DVN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.19 |
The correlation between MDLZ and DVN shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
DVN:
$4.54
MDLZ:
22.99
DVN:
9.94
MDLZ:
1.53
DVN:
1.74
MDLZ:
$39.30B
DVN:
$12.24B
MDLZ:
$11.31B
DVN:
$2.67B
MDLZ:
$4.67B
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. DVN — Ранг доходности на риск
MDLZ
DVN
Сравнение MDLZ c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.84 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 6.52 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.30 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и DVN
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -94.93% | +52.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -15.29% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -49.22% | +20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -61.45% | +32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -88.51% | +58.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -42.31% | +27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -35.93% | +24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 6.65% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и DVN
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 10.34% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 25.66% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 33.59% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 41.04% | -21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 49.63% | -28.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и DVN
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности DVN в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.13% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и DVN
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and DVN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (10.34%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор